В ВШЭ смогли рассчитать валютные риски методом сейсмологов
Любопытное исследование провели эксперты российской Высшей школы экономики, пытавшиеся найти способ предсказания валютных рисков. Несколько неожиданно для этой цели подошел «метод Хоукса», точнее, его применение для прогнозирования землетрясений, разработанное японцами в 1988 году.
Метод Хоукса позволяет проанализировать самовозбуждающиеся процессы, происходящие в земной коре. После первых толчков с его помощью рассчитывают вероятность и другие параметры дальнейшей активности. Но это удивительным образом совпадает с поведением инвесторов на финансовых и фондовых рынках!
Представитель ВШЭ Людмила Егорова проиллюстрировала это так: «Например, трейдеры, которые не обладают достаточной инсайдерской информацией, начинают массово следовать за теми, кого они считают своими финансовыми гуру, и этим создают на рынке безосновательный ажиотаж. В какой-то момент этот пузырь надувается до критических размеров, и все участники понимают, что цены нереалистичные. Пример – пузырь доткомов в США в 2000 году", – цитирует .
При ретроспективном анализе поведения пары доллар-рубль с января 1999-го по апрель 2017 года точность прогнозов по методу Хоукса составила около 40%, что считается очень высоким результатом для алгоритмов компьютерного анализа на финансовом рынке.
